بررسی مقایسه‌ای پیش‌بینی تغییرات شاخص قیمت سهام در نهادهای پولی با استفاده از هوش مصنوعی

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه پیش‌بینی تغییرات شاخص قیمت سهام صنعت بانک‌ها و نهادهای پولی در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های 1385 تا 1392 با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌پردازد. دراین‌بین با استفاده از پیشینه پژوهش‌های قبلی 48 متغیر تأثیرگذار بر قیمت سهام انتخاب و به‌عنوان ورودی الگوریتم PSO انتخاب‌ شد. الگوریتم PSO، ترکیب بهینه‌ای از متغیرها که بیش‌ترین تأثیر را دارد شناسایی که دراین‌بین 10 متغیر گزینش شد. در ادامه متغیرهای انتخاب شده به‌عنوان متغیر مستقل پژوهش بوده که بیشتر نسبت‌های حسابداری و متغیر وابسته قیمت سهام هستند. نتایج پژوهش نشان داد الگوریتم‌های پیشنهادی فوق در مجموع توانایی بالایی در پیش‌بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارد و دراین‌بین الگوریتم ANFIS نسبت سایر الگوریتم‌های فوق‌الذکر عملکرد بهتری در پیش‌بینی تغییرات شاخص قیمت سهام داشت.

واژه‌های کلیدی: تغییرات شاخص قیمت سهام- الگوریتم PSO- الگوریتم RBF- الگوریتم

نویسندگان:

مهدی صالحی، کیانا حمیده پور، حمید خادم

فصلنامه پژوهش های پولی – بانکی - سال نهم، شماره 27، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.